ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1620 (พ.ศ.2163) มีคนอังกฤษ 102 คนซึ่งกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นกลุ่มแบ่งแยก หรือที่เรียกว่า Separatists เป็นกลุ่มที่แสวงหาบ้านใหม่และต้องการเป็นอิสระทางความเชื่อ ได้เดินทางออกจากเมืองพลีเม้าธ์ ประเทศอังกฤษ โดยเรือชื่อว่า Mayflowers พวกเขาได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคมาขึ้นฝั่งในดินแดนใหม่ ซึ่งก็คือทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1620 สถานที่ที่ผู้บุกเบิก ที่แรกคือ แมสสาซูเสท

ครั้งแรกที่ชาวอังกฤษเหล่านี้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พวกเขาต้องล้มป่วยลงและเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาวจัด ในขณะที่ตกอยู่ในความยากลำบากนั้น ชนเผ่าอินเดียนแดงแวมพานอค ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือชาวอังกฤษเหล่านี้

ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ.1621 ชาวอังกฤษกลุ่มนี้ได้เชิญชาวเผ่าอินเดียนแดงมาร่วมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ช่วยพวกเขามีชีวิตที่ดีในดินแดนแห่งใหม่นี้ ในการเลี้ยงฉลองครั้งแรกๆได้มีการรับประทานไก่งวง ขนมพาย ซึ่งทำจากฟักทองและพัดดิ้ง

การฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่เป็นทางการนี้ จัดเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1621 โดยมีการจัดงานถึง 3 วัน ต่อมาก็มีการจัดบ้างไม่จัดบ้าง ในแต่ละปี จนถึงปี ค.ศ.1863 ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอนด์ ได้ประกาศให้เป็นวันเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าซึ่งให้มีการฉลองในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี