กลุ่มพิวริตันพร้อมกับผู้โดยสารอีกประมาณ 100 กว่าคน ทั้งชาย หญิงและเด็กเล็ก จึงออกเดินทางบนเรือ “เมย์ฟลาวเวอร์” (Mayflower) มุ่งหน้าสู่ดินแดนใหม่ หลังจากใช้เวลาแล่นเรือประมาณ 65 วัน เรือเมย์ฟลาวเวอร์ มาจอดเทียบท่าที่ โพรวินซ์ทาวน์ฮาร์เบอร์ (Provincetown Harbor) ซึ่งอยู่ในปลายแหลมเคพคอด (Cape Cod) มลรัฐแมซซาชูเสท (Massachusetts) และได้เรียกตนเองว่าพวกพิลกริมส์ (Pilgrims) แทน พิวริตัน เพื่อสะท้อนถึงการเป็นนักเดินทางเพื่อแสวงหาความจริง (หรือรู้จักกันในชื่อนักแสวงบุญ)

ในงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกนั้น พวกพิลกริมส์ได้เชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง เผ่า Wampnaug มาร่วมรับประทานด้วยเนื่องจากว่า ชาวอินเดียนแดง เป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่นๆ ไว้เป็นอาหาร

ในช่วงแรกที่มาถึงพวกพิลกริมต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่างๆ นานาที่ยากจะรับมือได้เนื่องจากไม่คุ้นเคยและไม่ได้รับการฝึกฝนทนกับความหนาวเย็น การใช้ชีวิตในป่าดงพงไพรอันเต็มไปด้วยโรคภัยต่าง ๆ ต้องทำงานหนัก ท่ามกลางอาหารที่แทบจะไม่เพียงพอ จนคนที่อพยพมาต้องเสียชีวิตไปกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ต่อมา เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากชาวอินเดียนแดงเผ่าของแมสซาซอยท์ที่ได้สอนวิธีการล่าสัตว์ จับปลา การเพาะปลูกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้ปลาเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกข้าวโพด (Corn) ฟักทอง (Pumpkins) และถั่ว (Beans) ทำให้พวกพิลกริมสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลได้อย่างดีมาก

นอกจากนี้ บรรดาผู้นำชายพิลกริมประมาณ 41 คน ต่างตระหนักถึงการจัดระเบียบชุมชนของตน จึงจัดประชุมเลือกผู้ว่าการรัฐ (The first governor) และได้จัดทำข้อตกลงเพื่อการปกครองตนเองชื่อว่า เมย์ฟลาวเวอร์ (The Mayflower Comtact) ขึ้น โดยมีผู้ว่าการวิลเลี่ยม แบรดฟอร์ด (William Bradford) เป็นผู้ว่าการรัฐคนแรก

ในปี ค.ศ. 1621 แบรดฟอร์ดจึงได้กำหนดช่วงเวลาในฤดูใบไม้ร่วง หลังการเก็บเกี่ยวพืชผลขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องตลอดการเดินทาง และการตั้งหลักแหล่งใหม่จนสามารถรอดชีวิตมาได้ถึง 1 ปี และได้ใช้โอกาสทางศาสนานี้เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างพวกพิลกริมกับชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองเหล่านั้น โดยการเชื้อเชิญแมสซาซอยท์ หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง และผู้กล้าของเขาให้มาร่วมงานสังสรรค์การเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้านี้

พวกอินเดียนแดงรับคำเชิญด้วยความยินดี และส่งเนื้อกวางมาร่วมงานเลี้ยง ในขณะบรรดาผู้ชายพิลกริมทั้งหลายออกไปล่าสัตว์ และกลับมายังที่พักพร้อมกับไก่งวง (Turkey) และสัตว์ป่าอื่นๆ ส่วนผู้หญิงเตรียมอาหารอร่อยๆ ซึ่งทำมาจากข้าวโพด ลูกเเครนเบอรี่ (Cranberry) ผลสควอช (Squash) และฟักทอง งานเลี้ยงครั้งนั้นจึงมีทั้งอาหารคาวหวาน จนกลายเป็นที่มาของตำนานอาหารวันขอบคุณพระเจ้าในปัจจุบัน

การฉลองวันขอบคุณพระเจ้ายังถูกทำอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาทุกปี จนเมื่อปี ค.ศ. 1863 นาง Sarah Josepha Hale บรรณาธิการ นิตยสารสตรี Godey’s Lady’s Book ได้รณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐ จนประธานาธิบดีลินคอล์นจึงประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้า เป็นวันหยุดทั่วประเทศอเมริกาสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้